Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Διδάσκων: Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 7ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα, Κρίση και Τράπεζες στην Ελλάδα
*Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο διεθνές περιβάλλον
*Ελληνικές τράπεζες: Κρίση και αγορές, δάνεια και καταθέσεις
*Το PSI και οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
*Ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα και πολιτικές για το μέλλον
2. Κίνδυνος Επιτοκίου
(α) Εισαγωγή στον Κίνδυνο Επιτοκίου
*Σταθμισμένη Διάρκεια (Duration)
*Duration Gap
*Προαιρετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κυρτότητα, Τιμολόγηση των Brady Bonds
(β) Χρήση Παραγώγων
*Περιγραφή παραγώγων αξιογράφων
*Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures), Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Ανταλλαγής (Swaps), Τιτλοποιήσεις (Securitization)
3. Πιστωτικός Κίνδυνος
*Ποιότητα & Χαρακτηριστικά δανείων, Απόδοση
*Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου
*Αντιστάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου
4. Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Χώρας
*Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου με αλλαγή στον ισολογισμό και με προθεσμιακές πράξεις
*Μορφές κινδύνου χώρας ή επικράτειας, πρόσφατη ιστορική αναδρομή
*Οφέλη και κόστη ρύθμισης δανείου
*Εκτίμηση κινδύνου χώρας και αντιμετώπιση κινδύνου με ανταλλαγή χρέους με κεφάλαιο, ή με πολυετή συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών
5. Κίνδυνος Αγοράς
*Χρησιμότητα Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς, Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
*Μέτρηση Κινδύνου Αγοράς (VAR, μέθοδοι Προσομοιώσεων, Credit Metrics & Expected Shortfall)
*Κίνδυνος Αγοράς και τραπεζική εποπτεία
6. Κεφαλαιακή Επάρκεια
*Stress tests σε Η.Π.Α. & Ευρωζώνη – Νέες μεθοδολογίες εποπτείας
*Βασιλεία – Ι (1992) – Δείκτης Φερεγγυότητας
*Αναθεωρημένη Συμφωνία Βασιλείας – Ι (1996) και κίνδυνος Αγοράς, Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
*Βασιλεία – ΙΙ (2007)
*Βασιλεία – ΙΙΙ (2013) και δραστική αυστηροποίηση της εποπτείας
*Έρχεται η Βασιλέια IV (2022)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Γενικές Ικανότητες

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
• Αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Κριτικής σκέψης
• Ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις PowerPoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Υπάρχει Διαγώνισμα Προόδου αμέσως μετά την Ενότητα (2), περίπου μετά τη μέση του εξαμήνου. Η πρόοδος περιέχει (α) ερωτήσεις γενικών γνώσεων του μαθήματος, (β) ερωτήσεις από αναγνώσματα της οικονομικής καθημερινότητας που μοιράστηκαν στη διάρκεια του μαθήματος και συζητήθηκαν στην τάξη, καθώς και (γ) ασκήσεις παρόμοιες με αυτές του βιβλίου στις οποίες οι φοιτητές έχουν εξασκηθεί στο μάθημα και οι λύσεις των οποίων παρέχονται από την αρχή του εξαμήνου.
Ο βαθμός της Προόδου μετράει μόνον όταν είναι καλύτερος από τον βαθμό του τελικού διαγωνίσματος.
Το τελικό Διαγώνισμα έχει παρόμοια διάρθρωση με την Πρόοδο και εξετάζει όλες τις ενότητες (1) έως (6).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Κύριο Ανάγνωσμα είναι το βιβλίο Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων, των Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett, Broken Hill Publishers, 2017, μετάφραση της 8ης έκδοσης του 2014.
– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Πληθώρα αναγνωσμάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, και άλλες πηγές.

Αρχεία

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6