Διδάσκων: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Χρίστου

Μάθημα: Οικονομετρία

Βιβλιογραφία:

• Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2006.
• Χρήστου Γ.Κ., “Εισαγωγή στην οικονομετρία”, Gutenberg, Αθήνα, 2002

Aλλη Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Johnston, J. and J. Dinardo, “Econometric Methods”, McGraw-Hill, 1997.
• Maddala, G.S., “Introduction to Econometrics”, Wiley, 2002.

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Επαγωγική Στατιστική: Σύντομη ανασκόπηση

• Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας.
• Μέθοδοι εκτίμησης και ιδιότητες εκτιμητών.
• Ελεγχος Υποθέσεων.

Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

• Οι κλασικές υποθέσεις.
• Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
• Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss–Markov, κατανομές εκτιμητών.
• Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο.

Γραμμικό Μοντέλο Πολλαπλής Παλινδρόμησης

• Οι κλασικές υποθέσεις
• Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
• Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss–Markov, κατανομές εκτιμητών.
• Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο
• Ελεγχος Wald, ο έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας LR, ο έλεγχος πολλαπλασιαστή Lagrange.

Παραβίαση των Κλασικών Υποθέσεων: Αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα

• Επιπτώσεις της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας στις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων.
• Εκτίμηση: Ο γενικευμένος εκτιμητης ελαχίστων τετραγώνων GLS (Generalized Least Squares). Οι ιδιότητες του GLS εκτιμητή.
• Ελεγχος για ετεροσκεδαστικότητα: έλεγχος Breusch–Pagan και έλεγχος White.
• Ετεροσκεδαστικότητα και σταθμισμένη εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων.
• Αυτοσυσχέτιση και εφικτοί εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων.
• Ελεγχος για αυτοσυσχέτιση: Ελεγχος Durbin–Watson, Ελεγχος Box–Pierce Q–test.

Παραβίαση των Κλασικών Υποθέσεων: Σφάλματα στις μεταβλητές

• Σφάλματα στις μεταβλητές και οι επιπτώσεις στους εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων.
• Η λύση του προβλήματος: η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Ιδιότητες του εκτιμητή βοηθητικών μεταβλητών.