Διδάσκων: Καθηγητής Πιττής Νικήτας

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ

Σκοπός του Μαθήματος 

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ΙΙ) περιέχει εφαρμογές στοχαστικών εργαλείων σε συγκεκριμένα προβλήματα της χρηματοοικονομικής αλλά και της μακροοικονομικής και φέρει το φοιτητή σε μία πρώτη επαφή με τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην προχωρημένη χρηματοοικονομική οικονομετρία. Αρχικά παρουσιάζονται τα εργαλεία των εξισώσεων διαφορών και των διαφορικών εξισώσεων σε ντετερμινιστικό περιβάλλον και έπειτα σε στοχαστικό όπου αναλύονται στοχαστικές εξισώσεις διαφορών και εξισώσεις διαφορών με ορθολογικές προσδοκίες. Στη συνέχεια τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται σε μία σειρά από χρηματοοικονομικές εφαρμογές: : Θεωρία Κερδοσκοπικών Τιμών και Αποτελεσματικών Αγορών,  Το Υπόδειγμα των Προεξοφλημένων Μελλοντικών Μερισμάτων, Νομισματική Προσέγγιση Προσδιορισμού της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας σε Διακριτό Χρόνο με Ορθολογικές Προσδοκίες. 

Εισαγωγικές Έννοιες και Μαθηματικοί Ορισμοί. Εξισώσεις Διαφορών και Διαφορικές Εξισώσεις σε Ντετερμινιστικό Περιβάλλον. Εξισώσεις Διαφορών σε Στοχαστικό Περιβάλλον. Εξισώσεις Διαφορών με Ορθολογικές Προσδοκίες. Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά.