ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (M.Sc.) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Μάθημα: Οικονομετρία

Διδάσκων: Αν. Καθ. Νικόλαος Κουρογένης

Βιβλιογραφία

• Σημειώσεις καθηγητή.
• Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, 2013.

Αλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

• John A. Rice, “Mathematical Statistics and Data Analysis”.
• Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig, “Applied Time Series Econometrics”, Cambridge University Press, 2008.  

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή

• Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική.
• Γραφική απεικόνηση.
• Ντετερμινιστικά και στοχαστικά φαινόμενα.

Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας

• Η έννοια του τυχαίου και του μή τυχαίου δείγματος.
• Θεωρία πιθανοτήτων, τυχαία πειράματα, χώρος πιθανότητας.
• Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής, της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής πιθανότητας, της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας και της ανεξαρτησίας.
• Δεσμευμένες πιθανότητες & θεώρημα Bayes.

Παλινδρόμηση

• Ο στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και τα μοντέλα παλινδρόμησης.
• Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, απλά μοντέλα παλινδρόμησης, το κλασικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης.

Επαγωγική Στατιστική

• Εκτιμητής, ιδιότητες πεπερασμένων δειγμάτων, ασυμπτωτικές ιδιότητες.
• Μεθοδοι εκτίμησης. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, , μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας.
• Ελεγχοσυναρτήσεις, έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης, το μέγεθος και η δύναμη ενός στατιστικού ελέγχου.
• Προσδιορισμός, έλεγχος υποθέσεων.

Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

• Οι κλασικές υποθέσεις.
• Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, μέθοδος ροπών.
• Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης

• Η περίπτωση των 2 ανεξάρτητων μετβλητών
• Η περίπτωση των k ανεξάρτητων μεταβλητών
• Ερμηνεία της εξίσωσης παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων
• Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση των εκτιμητριών ελαχίστων τετραγώνων
• Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
• Έλεγχος πολλαπλών γραμμικών περιορισμών
• Ασυμπτωτικές ιδιότητες των ελαχίστων τετραγώνων: Συνέπεια και αποτελεσματικότητα των εκτιμητριών

Ανάλυση Παλινδρόμησης με Ποιοτικές Πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές

• Παλινδρόμηση με μία πλασματική μεταβλητή
• Χρήση πλασματικών μεταβλητών για πολλαπλές κατηγορίες
• Μία δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή: το γραμμικό μοντέλο για τη πιθανότητα

Ετεροσκεδαστικότητα

• Συνέπειες για την εκτιμήτρια ελαχίστων τετραγώνων
• Συμπερασματολογία «ανθεκτική» ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας
• Σταθμισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα

Ανάλυση παλινδρόμησης με δεδομένα χρονολογικών σειρών

• Παραδείγματα
• Τάσεις και εποχικότητα
• Στάσιμες και ασθενώς εξαρτημένες χρονολογικές σειρές
• Ασυμπτοτικές ιδιότητες εκτιμητριών ελαχίστων τετραγώνων
• Ιδιαίτερα έμμονες χρονολογικές σειρές (η περίπτωση του τυχαίου περίπατου)
• Μετασχηματισμοί ιδιαίτερα έμμονων χρονολογικών σειρών