Sorry, this entry is only available in Greek For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (M.Sc.) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Μάθημα: Οικονομετρία

Διδάσκων: Αν. Καθ. Νικόλαος Κουρογένης

Βιβλιογραφία

• Σημειώσεις καθηγητή.
• Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, 2013.

Αλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

• John A. Rice, “Mathematical Statistics and Data Analysis”.
• Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig, “Applied Time Series Econometrics”, Cambridge University Press, 2008.  

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή

• Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική.
• Γραφική απεικόνηση.
• Ντετερμινιστικά και στοχαστικά φαινόμενα.

Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας

• Η έννοια του τυχαίου και του μή τυχαίου δείγματος.
• Θεωρία πιθανοτήτων, τυχαία πειράματα, χώρος πιθανότητας.
• Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής, της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής πιθανότητας, της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας και της ανεξαρτησίας.
• Δεσμευμένες πιθανότητες & θεώρημα Bayes.

Παλινδρόμηση

• Ο στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και τα μοντέλα παλινδρόμησης.
• Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, απλά μοντέλα παλινδρόμησης, το κλασικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης.

Επαγωγική Στατιστική

• Εκτιμητής, ιδιότητες πεπερασμένων δειγμάτων, ασυμπτωτικές ιδιότητες.
• Μεθοδοι εκτίμησης. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, , μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας.
• Ελεγχοσυναρτήσεις, έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης, το μέγεθος και η δύναμη ενός στατιστικού ελέγχου.
• Προσδιορισμός, έλεγχος υποθέσεων.

Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

• Οι κλασικές υποθέσεις.
• Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, μέθοδος ροπών.
• Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης

• Η περίπτωση των 2 ανεξάρτητων μετβλητών
• Η περίπτωση των k ανεξάρτητων μεταβλητών
• Ερμηνεία της εξίσωσης παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων
• Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση των εκτιμητριών ελαχίστων τετραγώνων
• Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
• Έλεγχος πολλαπλών γραμμικών περιορισμών
• Ασυμπτωτικές ιδιότητες των ελαχίστων τετραγώνων: Συνέπεια και αποτελεσματικότητα των εκτιμητριών

Ανάλυση Παλινδρόμησης με Ποιοτικές Πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές

• Παλινδρόμηση με μία πλασματική μεταβλητή
• Χρήση πλασματικών μεταβλητών για πολλαπλές κατηγορίες
• Μία δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή: το γραμμικό μοντέλο για τη πιθανότητα

Ετεροσκεδαστικότητα

• Συνέπειες για την εκτιμήτρια ελαχίστων τετραγώνων
• Συμπερασματολογία «ανθεκτική» ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας
• Σταθμισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα

Ανάλυση παλινδρόμησης με δεδομένα χρονολογικών σειρών

• Παραδείγματα
• Τάσεις και εποχικότητα
• Στάσιμες και ασθενώς εξαρτημένες χρονολογικές σειρές
• Ασυμπτοτικές ιδιότητες εκτιμητριών ελαχίστων τετραγώνων
• Ιδιαίτερα έμμονες χρονολογικές σειρές (η περίπτωση του τυχαίου περίπατου)
• Μετασχηματισμοί ιδιαίτερα έμμονων χρονολογικών σειρών