Οικονομετρία και Εισαγωγή στην R

01-04-22 web.xrh 0 comment

Οικονομετρία και Εισαγωγή στην R


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Α’

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση

  • Η φύση της Οικονομετρίας
  • Ο στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και τα μοντέλα παλινδρόμησης.
  • Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, απλά μοντέλα παλινδρόμησης, το κλασικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης.

Το Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

  • Οι κλασικές υποθέσεις.
  • Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, μέθοδος ροπών.
  • Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης

  • Η περίπτωση των k ανεξάρτητων μεταβλητών
  • Ερμηνεία της εξίσωσης παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων
  • Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων
  • Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
  • Έλεγχος πολλαπλών γραμμικών περιορισμών
  • Ασυμπτωτικές ιδιότητες των ελαχίστων τετραγώνων: Συνέπεια και αποτελεσματικότητα των εκτιμητριών
  • Συνέπειες της πολυσυγγραμμικότητας

Ετεροσκεδαστικότητα

  • Συνέπειες για την εκτιμήτρια ελαχίστων τετραγώνων
  • Συμπερασματολογία «ανθεκτική» ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
  • Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας
  • Σταθμισμένα  και Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα

Ανάλυση Παλινδρόμησης με Ποιοτικές Πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές

  • Παλινδρόμηση με μία πλασματική μεταβλητή
  • Χρήση πλασματικών μεταβλητών για πολλαπλές κατηγορίες
  • Μία δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή: το γραμμικό μοντέλο για τη πιθανότητα
  • Τα υποδείγματα Probit και Logit

Εισαγωγή στη γλώσσα R

  • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται εισαγωγή στη γλώσσα R και στη χρήση της διεπαφής RStudio.
  • Περιγράφονται οι βασικές συναρτήσεις της R για τον χειρισμό δεδομένων
  • Δίνονται παραδείγματα με χρήση βασικών συναρτήσεων για την ανάλυση παλινδρόμησης, σύμφωνα με τη διδαχθείσα ύλη.
  • Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση αυτών των συναρτήσεων.

Βιβλιογραφία

  • Σημειώσεις καθηγητή.
  • Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, 2013.

Αλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • John A. Rice, “Mathematical Statistics and Data Analysis”.
  • Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig, “Applied Time Series Econometrics”, Cambridge University Press, 2008.