Χρηματοοικονομική Οικονομετρία


ΧΡΧΟΜ01-1

Διδάσκων: Α. Αντύπας
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 5ο ή 7ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Οικονομετρία εστιάζει σε συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές εφαρμογές οι οποίες απαιτούν τη χρήση οικονομετρικών εργαλείων.  Όλες οι έννοιες – οικονομετρικές και χρηματοοικονομικές – θα αναλύονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, ωστόσο οι φοιτητές θεωρείται ότι έχουν βασικές γνώσεις ποσοτικών μεθόδων και οικονομετρίας. Τα θέματα που θα εξεταστούν είναι σύγχρονα και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην αγορά.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Διαλέξεις 1ης–3ης εβδομάδας: Εκτίμηση μη σταθερών συντελεστών ενός μοντέλου παλινδρόμησης

Διαλέξεις 4ης–6ης εβδομάδας: Backtesting Επενδυτικών Στρατηγικών

Διαλέξεις 7ης–8ης εβδομάδας: Δυαδικά μοντέλα παλινδρόμησης (Binary Modes)

Διαλέξεις 9ης–11ης εβδομάδας: Ανάλυση Συμβάντων – Event Studies

Διαλέξεις 12ης–13ης εβδομάδας: Έλεγχος Υποθέσεων με τη Μέθοδο Bootstrapping


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Hall, P. and Wilson, S.R., 1991. Two guidelines for bootstrap hypothesis testing. Biometrics, 47(2), pp.757-762.