Τίτλος Μαθήματος: Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Διδάσκων: Μιχάλης Ανθρωπέλος
Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής
Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών
Κωδικός Μαθήματος: —- Εξάμηνο Σπουδών: 6ο & 8ο
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου (μάθημα επιλογής)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: http://bankfin.unipi.gr/faculty/anthropelos/teach.html
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Πιστωτικές Μονάδες |
| Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης | 4 | 6 |
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Το διωνυμικό υπόδειγμα και η no-arbitrage τιμολόγηση αξιόγραφων.
• Πλήρεις και μη πλήρεις αγορές.
• Μαθηματική μοντελοποίηση της αναζήτησης βέλτιστου χαρτοφυλακίου.
• Συνεπώς βέλτιστα χαρτοφυλάκια (time-consistent portfolios) και η Αρχή Δυναμικού Προγραμματισμού
• Βασικά υποδείγματα μη πλήρων αγορών συνεχούς χρόνου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κεντρικός σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη θεμελιωδών αρχών μαθηματικής μοντελοποίησης μερικών εκ των βασικών χρηματοοικονομικών προβλημάτων, όπως η τιμολόγηση σε πλήρεις και μη πλήρεις αγορές και η αναζήτηση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης αφιερώνεται σε μοντέλα διακριτού χρόνου (discrete time models), ενώ προς το τέλος τους μαθήματος θα αναφερθούμε σε βασικά μοντέλα συνεχούς χρόνου καθώς και σε σχετικές εφαρμογές.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί Τα μαθηματικά εργαλεία που χρειάζονται για την μοντελοποίηση και την περαιτέρω ανάλυση των προβλημάτων τιμολόγησης και επιλογής χαρτοφυλακίου
• Αναπτύξει και να αναπαράγει μοντέλα τιμολόγησης με πραγματικά δεδομένα
• Μελετά την σχετική επιστημονική βιβλιογραφία καθώς και μπορεί να κατανοήσει σε βάθος τις βασικές αρχές της διαχείρισης και μέτρησης επενδυτικών κινδύνων σε αγορές παραγώγων αξιόγραφων.
Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο – Στην Τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: –
Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα | Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου |
| Διαλέξεις | 26 |
| Ατομικές Εργασίες | 29 |
| Αυτοτελής Μελέτη | 95 |
| Σύνολο Μαθήματος | 150 |
Αξιολόγηση Φοιτητών:
Γραπτή τελική εξέταση (90%) που αφορά την θεωρητικές ερωτήσεις αλλά και επίλυση ασκήσεων πάνω στα θέματα που
μελετά το μάθημα.
Ατομικές εργασίες (10%) που αφορούν άλυτες ασκήσεις η θεωρία των οποίων αναλύεται στο μάθημα.
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Στο μάθημα δεν θα υπάρχει απαιτούμενο σύγγραμμα, αλλά θα μοιραστούν σημειώσεις από τον διδάσκοντα. Ένα αντιπροσωπευτικό ξενόγλωσσο βιβλίο είναι το “Stochastic Finance” Vol. 1, του Steve Shreve.