Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

02-07-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Διδάσκων: Ηρακλής Αντύπας, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΙΚ01 Εξάμηνο Σπουδών: 5ο,7ο

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: 

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Εργαστηριακές Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή/ επανάληψη βασικών οικονομετρικών εργαλείων
Διαχείριση δεδομένων
Κατασκευή οικονομετρικού υποδείγματος
Υποθέσεις μοντέλου και έλεγχος των υποθέσεων του μοντέλου
Έλεγχος Υποθέσεων
Εφαργμογή: Εκτίμηση του μοντέλου της αγοράς

Εκτίμηση μη σταθερών συντελεστών ενός μοντέλου παλινδρόμησης
Δειγματικές Μέθοδοι εκτίμησης μη σταθερών συντελεστών (Rolling, Expanding sample techniques)
Kalman Filter
Εφαργμογή: Εκτίμηση του μοντέλου της αγοράς με μεταβαλλούμενους συντελεστές για αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου

Backtesting Επενδυτικών Στρατηγικών
Εισαγωγή στον Οικονομετρικό Προγραμματισμό για τον έλεγχο επενδυτικών στρατηγικών
Εφαρμογή: Σύγκριση στρατηγικών Momentum και Contrarian για ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών

Δυαδικά μοντέλα παλινδρόμησης (Binary Models)
Δυαδικές μεταβλητές, Μοντέλα Probit και Logit
Εφαρμογή: Κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης μη αποπληρωμής οφειλών

Ανάλυση Συμβάντων – Event studies
Τι είναι η ανάλυση συμβάντων, παρουσίαση στατιστικής θεωρίας και αποτελεσμάτων
Εφαρμογή: Μελέτη γεγονότος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Οικονομετρία εστιάζει σε συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές εφαρμογές οι οποίες απαιτούν τη χρήση οικονομετρικών εργαλείων. Όλες οι έννοιες – οικονομετρικές και χρηματοοικονομικές – θα αναλύονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, ωστόσο οι φοιτητές θεωρείται ότι έχουν βασικές γνώσεις ποσοτικών μεθόδων και οικονομετρίας. Τα θέματα που θα εξεταστούν είναι σύγχρονα και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην αγορά.

Το μάθημα διδάσκεται εξ ολοκλήρου στο Εργαστήριο ΗΥ και για το λόγο αυτό υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να το δηλώσουν.

Η ύλη θα καλυφθεί από σημειώσεις και άρθρα που θα δίνονται από το διδάσκοντα.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο στο Εργαστήριο Υπολογιστών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Η/Υ, εξειδικευμένο στατιστικό λογισμικό, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις με εργαστηριακές ασκήσεις 50
Παρουσίαση ομαδικών εργασιών 5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων. 95
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Στη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση εργαστηριακής εργασίας σε ομάδες ή ατομικά και η βαθμολογία τους στο συγκεκριμένο μάθημα προκύπτει από την προφορική εξέταση της συγκεκριμένης εργασίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία