Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

12-10-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Διδάσκων: Νικόλαος Εγγλέζος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus:

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

  • Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab: Πίνακες, Βασικές Συναρτήσεις, Προγραμματισμός  (Μ-files), Διαγράμματα.
  • Προσομοίωση Διωνυμικού Μοντέλου: Κατασκευή Διωνυμικού Δέντρου, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Δικαιωμάτων.
  • Προσομοίωση Monte Carlo: Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών, Υπολογισμός Μέσης Τιμής, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Μέγεθος του Δείγματος.
  • Τεχνικές Μείωσης Διακύμανσης: Αντιθετική Δειγματοληψία, Μεταβλητές Ελέγχου,  Κοινοί Τυχαίοι Αριθμοί – Υπολογισμός Συντελεστών Ευαισθησίας, Υπό Συνθήκη Μείωση Διακύμανσης.
  • Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου: Προσομοίωση Γεωμετρικής Κίνησης Brown, Αντιστάθμιση Κινδύνου Stop-Loss, Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα.
  • Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών: Πηλίκα Διαφοράς, Κατασκευή Πλέγματος, Συνοριακές Συνθήκες, Άμεση και Έμμεση Μέθοδος στην Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Σύνδεση με Τριωνυμικό Δέντρο.
  • Θεωρία Χαρτοφυλακίου: Κατασκευή αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, Αποτελεσματικό Σύνορο κάτω από Εισοδηματικούς Περιορισμούς

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας  προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A Matlab- Based Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006.
  • Cleve B. Moler, Αριθμητικές Μέθοδοι με το MATLAB, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, Αθήνα, 2010.