Υπολογιστική Χρηματοοικονομική


ΧΡΥΧΜ01

Διδάσκων: Ν. Εγγλέζος
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας  προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

  • Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab: Πίνακες, Βασικές Συναρτήσεις, Προγραμματισμός  (Μ-files), Διαγράμματα.
  • Προσομοίωση Διωνυμικού Μοντέλου: Κατασκευή Διωνυμικού Δέντρου, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Δικαιωμάτων.
  • Προσομοίωση Monte Carlo: Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών, Υπολογισμός Μέσης Τιμής, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Μέγεθος του Δείγματος.
  • Τεχνικές Μείωσης Διακύμανσης: Αντιθετική Δειγματοληψία, Μεταβλητές Ελέγχου,  Κοινοί Τυχαίοι Αριθμοί – Υπολογισμός Συντελεστών Ευαισθησίας, Υπό Συνθήκη Μείωση Διακύμανσης.
  • Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου: Προσομοίωση Γεωμετρικής Κίνησης Brown, Αντιστάθμιση Κινδύνου Stop-Loss, Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα.
  • Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών: Πηλίκα Διαφοράς, Κατασκευή Πλέγματος, Συνοριακές Συνθήκες, Άμεση και Έμμεση Μέθοδος στην Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Σύνδεση με Τριωνυμικό Δέντρο.
  • Θεωρία Χαρτοφυλακίου: Κατασκευή αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, Αποτελεσματικό Σύνορο κάτω από Εισοδηματικούς Περιορισμούς

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A Matlab- Based Introduction, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 2006.
  • Cleve B. Moler, Αριθμητικές Μέθοδοι με το MATLAB, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, Αθήνα, 2010.