Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση

• Η φύση της Οικονομετρίας
• Ο στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και τα μοντέλα παλινδρόμησης.
• Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, απλά μοντέλα παλινδρόμησης, το κλασικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης.

Το Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

• Οι κλασικές υποθέσεις.
• Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, μέθοδος ροπών.
• Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης

• Η περίπτωση των k ανεξάρτητων μεταβλητών
• Ερμηνεία της εξίσωσης παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων
• Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων
• Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
• Έλεγχος πολλαπλών γραμμικών περιορισμών
• Ασυμπτωτικές ιδιότητες των ελαχίστων τετραγώνων: Συνέπεια και αποτελεσματικότητα των εκτιμητριών
• Συνέπειες της πολυσυγγραμμικότητας

Ετεροσκεδαστικότητα

• Συνέπειες για την εκτιμήτρια ελαχίστων τετραγώνων
• Συμπερασματολογία «ανθεκτική» ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας
• Σταθμισμένα  και Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα

Ανάλυση Παλινδρόμησης με Ποιοτικές Πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές

• Παλινδρόμηση με μία πλασματική μεταβλητή
• Χρήση πλασματικών μεταβλητών για πολλαπλές κατηγορίες
• Μία δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή: το γραμμικό μοντέλο για τη πιθανότητα
• Τα υποδείγματα Probit και Logit

Εισαγωγή στη γλώσσα R

• Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται εισαγωγή στη γλώσσα R και στη χρήση της διεπαφής RStudio.
• Περιγράφονται οι βασικές συναρτήσεις της R για τον χειρισμό δεδομένων
• Δίνονται παραδείγματα με χρήση βασικών συναρτήσεων για την ανάλυση παλινδρόμησης, σύμφωνα με τη διδαχθείσα ύλη.
• Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση αυτών των συναρτήσεων.

Βιβλιογραφία

• Σημειώσεις καθηγητή.
• Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, 2013.

Αλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

• John A. Rice, “Mathematical Statistics and Data Analysis”.
• Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig, “Applied Time Series Econometrics”, Cambridge University Press, 2008.