Γεώργιος Σκουλάκης

21-07-23 web.xrh 0 comment

Γεώργιος Σκουλάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ph.D University of North Carolina at Chapel Hill, Ph.D Northwestern University


Γραφείο
333
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.155
Email
georgios.skoulakis@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 -
Δευτέρα 17:00-18:00
Τετάρτη 16:00-17:00 και εξ αποστάσεως κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα

Πληροφορίες:

Ο Γεώργιος Σκουλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική από το University of North Carolina at Chapel Hill και διδακτορικό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά από το Northwestern University. Πριν έρθει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς εργάστηκε στο University of Maryland και στο University of British Columbia.


Έρευνα:

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Αποτίμηση Αξιογράφων, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, και Βέλτιστη Επιλογή Χαρτοφυλακίου. Η έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε παγκόσμια συνέδρια, όπως American Finance Association, Western Finance Association, European Finance Association, και Econometric Society, και έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών όπως Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Econometrics, και Journal of Business and Economic Statistics.


Μαθήματα:

  • Μπεϋζιανή Οικονομετρία με Εφαρμογές στην Επιλογή Χαρτοφυλακίου
  • Στατιστική ΙΙ
  • Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • Ex-post risk premia estimation and asset pricing tests using large cross sections: The regression-calibration approach (with Soohun Kim), Journal of Econometrics, 204, 2018, 159-188.
  • Improving the predictability of real economic activity and asset returns with forward variances inferred from option portfolios (with Gurdip Bakshi and George Panayotov), Journal of Financial Economics, 100, 2011, 475-495.
  • Solving consumption and portfolio choice problems: The state variable decomposition method (with Lorenzo Garlappi), Review of Financial Studies, 23, 2010, 3346-3400.
  • Do subjective expectations explain asset pricing puzzles? (with Gurdip Bakshi), Journal of Financial Economics, 98, 2010, 462-477.
  • Generalized method of moments: applications in Finance (with Ravi Jagannathan and Zhenyu Wang), Journal of Business and Economics Statistics, 20, 2002, 470-481.