Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

Μάθημα: Ανάλυση Χρονοσειρών

Οι χρονοσειρές (time series), ως αποτέλεσμα του παντρέματος εννοιών της θεωρίας πιθανοτήτων, των εξισώσεων διαφορών και των ακολουθιών, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην οικονομετρία. Σκοπός τους είναι η περιγραφή ενός στοχαστικού φαινομένου όπως αυτό εξελίσσεται στο χρόνο. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών τύπων χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται στη Χρηματοοικονομική (Autoregressive, Movingaverage, ARMA, ARCH, GARCH models) καθώς και των διανυσματικών αντίστοιχων (VAR, VARMA). Επιπλέον γίνεται μια εισαγωγή στα υποδείγματα state–space και στα φίλτρα Kalman.