Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Κουρογένης -Ανάλυση Χρονοσειρών

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

Μάθημα: Ανάλυση Χρονοσειρών


Διδακτορικό

 

 

Οι χρονοσειρές (time series), ως αποτέλεσμα του παντρέματος εννοιών της θεωρίας πιθανοτήτων, των εξισώσεων διαφορών και των ακολουθιών, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην οικονομετρία. Σκοπός τους είναι η περιγραφή ενός στοχαστικού φαινομένου όπως αυτό εξελίσσεται στο χρόνο. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών τύπων χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται στη Χρηματοοικονομική (Autoregressive, Movingaverage, ARMA, ARCH, GARCH models) καθώς και των διανυσματικών αντίστοιχων (VAR, VARMA). Επιπλέον γίνεται μια εισαγωγή στα υποδείγματα statespace και στα φίλτρα Kalman.

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επιστημονική Διάλεξη Υποψηφίων για την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ55513) ή του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ55514) στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση και Τραπεζική (Financial Intermediation and Banking)»

Το Τμήμα με μια ματια

Πληροφορίες για το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Το Πανεπιστήμιο

Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.