Μιχάλης Ανθρωπέλος

09-11-20 web.xrh 0 comment

Μιχάλης Ανθρωπέλος

Επίκουρος Καθηγητής, Ph.D University of Texas at Austin


Πληροφορίες

Από τον Δεκέμβριο του 2017 υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο τα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά και από τον Φεβρουάριο του 2018 ως διευθυντής του διδακτορικού προγράμματος. Έχει διδακτορικό από το University of Texas at Austin μεταπτυχιακό το Columbia University και πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στο παρελθόν έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο LSE και επισκέπτης καθηγητής στο Boston University. Περισσότερες πληροφορίες στην προσωπική ιστοσελίδα: https://bankfin.unipi.gr/faculty/anthropelos/


Έρευνα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται  στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα, σε προβλήματα που σχετίζονται με τη βέλτιστη και μη βέλτιστη κατανομή κινδύνων (risk-sharing), την ισορροπία σε μη ανταγωνιστικές χρηματοοικονομικές αγορές και την τιμολόγηση παραγώγων αξιογράφων.


Μαθήματα

  • Θεωρία Μικροδομής Αγορών (προπτυχιακό)
  • Μαθηματικά ΙΙ (προπτυχιακό)
  • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (προπτυχιακό)
  • Παράγωγα Αξιόγραφα (μεταπτυχιακό)
  • Χρηματοοικονομική Διοικητική (μεταπτυχιακό)
  • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (μεταπτυχιακό)
  • Ποσοτικές Μέθοδοι (διδακτορικό)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

  • Optimal Investment and Derivative Demand under Price Impact”, joint work with S. Robertson and K. Spiliopoulos. Accepted for publication to Mathematical Finance.
  • The Effective Risk Aversion in Thin Risk-Sharing Markets”, joint work with C. Kardaras and G. Vichos. Mathematical Finance 2020; 30: 1565– 1590.
  • Nash Equilibria in Optimal Reinsurance Bargaining”, joint work with T.J. Boonen. Insurance: Mathematics and Economics, 93, 196-205 (2020).
  • The Pricing of Contingent Claims and Optimal Positions in Asymptotically Complete Markets”, joint work with S. Robertson and K. Spiliopoulos. Annals of Applied Probability, 27 (3), 1778-1830 (2017).
  • Equilibrium in Risk-Sharing Games”, joint work with C. Kardaras. Finance and Stochastics, 21, 815-865 (2017).