Πληροφορίες

Ο Δρ. Νικόλαος Κουρογένης είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας (full professor) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο οποίο διδάσκει από το 2002, τόσο στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, όσο και στα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Τμήματος. Από την αρχή του 2020 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Τμήματος, ενώ από το 2018 είναι Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» και «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου». Είναι τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ έχει διατελέσει τακτικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Ο Δρ. Κουρογένης έχει λάβει Διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, και Πτυχίο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και διατελέσει ερευνητικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Έχει συγγράψει περισσότερες από 30 ερευνητικές εργασίες, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, όπως τα Journal of Financial and Quantitative Analysis, Econometric Reviews, Journal of Time Series Analysis, Journal of Empirical Finance, Journal of Economic Surveys, Economics Letters, American Journal of Agricultural Economics  κ.α., ενώ έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια, και ως προσκεκλημένος ομιλητής. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε ερευνητικά προγράμματα με ιδιωτική χρηματοδότηση, και έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα.

Έρευνα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Νικόλαου Κουρογένη εστιάζουν στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Χρηματοοικονομική, στην Ανάλυση Χρονοσειρών, στην Οικονομετρική Θεωρία, στην Επιστήμη των Δεδομένων, στην Επιστήμη των Αποφάσεων, καθώς και σε θέματα μη γραμμικής μαθηματικής ανάλυσης.

Μαθήματα

Η/Υ (+εργαστήριο) (Προπτυχιακό)

Οικονομετρία (Προπτυχιακό)

Οικονομετρία (Μεταπτυχιακό)

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Μεταπτυχιακό)

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Μεταπτυχιακό)

Ανάλυση Χρονοσειρών (Διδακτορικό)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

1. Antypas, A., Caporale, G.M., Kourogenis, N., Pittis, N. (2020). Estimation of conditional asset pricing models with integrated variables in the beta specification. Research in International Business and Finance 52, April 2020, 101148.
2. Asimakopoulos, P., Asimakopoulos, S., Kourogenis, N., Tsiritakis, E. (2017). Time-Disaggregated Dividend-Price Ratio and Dividend Growth Predictability in Large Equity Markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis 52, 2305-2326.
3. Koundouri, P., Kourogenis, N., Pittis, N., Samartzis, P. (2016). Factor Models of Stock Returns: GARCH Errors versus Time-Varying Betas. Journal of Forecasting 35, 445-461.
4. Koundouri, P., Kourogenis, N., Pittis, N. (2016). Statistical Modeling of Stock Returns: Explanatory or Descriptive? A Historical Survey with Some Methodological Reflections. Journal of Economic Surveys 30, 149-164. DOI: 10.1111/joes.12093
5. Kourogenis, N. (2015). Polynomial Trends, Nonstationary Volatility and the Eicker-White Asymptotic Variance Estimator. Economics Bulletin 35, 1675-1680. http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2015/Volume35/EB-15-V35-I3-P169.pdf
6. Antypas, A., Koundouri, P., Kourogenis, N. (2013). Aggregational Gaussianity and Barely Infinite Variance in Financial Returns, Journal of Empirical Finance 20, 102-108.
7. Koundouri, P., Kourogenis, N. (2011). On the Distribution of Crop Yields: Does the Central Limit Theorem Apply?, American Journal of Agricultural Economics 93, 1341-1357.
8. Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2011). Mixing Conditions, Central Limit Theorems and Invariance Principles: A Survey of the Literature with Some New Results on Heteroscedastic Sequences, Econometric Reviews 30, 88-108.
9. Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2010). Unbounded heteroscedasticity in first-order autoregressive models and the Eicker–White asymptotic variance estimator, Economics Letters 106, 84-86.
10. Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2008). Testing for a Unit Root Under Errors with Just Barely Infinite Variance, Journal of Time Series Analysis, 29, 1066-1087.
11. Kourogenis, Nikolaos;  Pittis, Nikitas. (2008). Cointegration, variance shifts and the limiting distribution of the OLS estimator. Economics Letters, 99, 103-106.
12. Kandilakis, Dimitrios; Kourogenis, Nikolaos C.; Papageorgiou, Nikolaos S. (2006). Two nontrivial critical points for nonsmooth functionals via local linking and applications. Journal of Global Optimization. 34, no. 2, 219—244.
13. Kourogenis, Nikolaos C. (2003). Strongly nonlinear second order differential inclusions with generalized boundary conditions. J. Math. Anal. Appl. 287, no. 2, 348-364.
14. Kourogenis, Nikolaos C.; Papageorgiou, Nikolaos S. (2003). Nonlinear hemivariational inequalities of second order using the method of upper-lower solutions. Proc. Amer. Math. Soc. 131, no. 8, 2359—2369.
15. Kourogenis, N. C., and Papageorgiou, N. S. (2000). “Nonsmooth critical point theory and nonlinear elliptic equations at resonance”, Journal of the Australian Mathematical Society Ser. A, 69, 245-271.
16. Kourogenis, N. C., and Papageorgiou, N. S. (2000). “Optimization and relaxation of nonlinear elliptic control systems”, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 17, 453-479.