Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

09-09-13 web.xrh 0 comment

Εισηγητές: Χριστίνα Χρίστου
Μάθημα : Χρηματοοικονομική Οικονομετρία


Βιβλιογραφία:

  • Ruy S. Tsay, “Analysis of Financial Time Series”, Wiley, 2005.
  • Johnston, J. and J. Dinardo, “Econometric Methods”, McGraw-Hill, 1997.
  • Walder Enders, “Applied Econometric Time Series”, Wiley, 2004.
  • Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig, “Applied Time Series Econometrics” , Cambridge University Press, 2008.
  • James D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994.
  • Terence C. Mills, “The Econometric Modelling of Financial Time Series”, Cambridge University Press, 1999.
  • Σημειώσεις Διδάσκουσας.

Περιγραφή Μαθήματος

  • Εισαγωγή: Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών. Στάσιμες και Μη Στασιμες στοχαστικές διαδικασίες. Συσχέτιση και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.
  • ΜονομεταβλητήΑνάλυσηΧρονοσειρών

Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα: Ιδιότητες και εκτίμηση των αυτοπαλίνδρομων (AR) μοντέλων. Κριτήρια προσδιορισμού της τάξης των (AR) μοντέλων.

Μοντέλα Κινητού Μέσου: Ιδιότητες και εκτίμηση των MA μοντέλων. Προσδιορισμός της τάξης των MA  μοντέλων. Προβλέψεις.

Μοντέλα ARMA: Ιδιότητες και εκτίμηση των ARMA μοντέλων. Προσδιορισμός της τάξης των ARMA  μοντέλων. Προβλέψεις.

Μοντελοποίηση: Στατιστική ανάλυση – Διαγνωστικοί έλεγχοι για τα κατάλοιπα.

Μη Στασιμότητα Μοναδιαίας Ρίζας: Ντετερμινιστικές και στοχαστικές τάσεις. Τυχαίος περίπατος. Μοναδιαίες ρίζες. Ελεγχος μοναδιαίων ριζών.

Συνολοκλήρωση – Εισαγωγή: Γραμμικές σχέσεις τυχαίων μεταβλητών με μοναδιαίες ρίζες. Το διάνυσμα συνολοκλήρωσης. Ελεγχος συνολοκλήρωσης στα πλαίσια μιας εξίσωσης.

Μοντέλα Μεταβλητότητας: ARCH, GARCH, GARCH-M, EGARCH.