Εισηγητές: Χριστίνα Χρίστου
Μάθημα : Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Βιβλιογραφία:
- Ruy S. Tsay, “Analysis of Financial Time Series”, Wiley, 2005.
- Johnston, J. and J. Dinardo, “Econometric Methods”, McGraw-Hill, 1997.
- Walder Enders, “Applied Econometric Time Series”, Wiley, 2004.
- Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig, “Applied Time Series Econometrics” , Cambridge University Press, 2008.
- James D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994.
- Terence C. Mills, “The Econometric Modelling of Financial Time Series”, Cambridge University Press, 1999.
- Σημειώσεις Διδάσκουσας.
Περιγραφή Μαθήματος
- Εισαγωγή: Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών. Στάσιμες και Μη Στασιμες στοχαστικές διαδικασίες. Συσχέτιση και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.
- ΜονομεταβλητήΑνάλυσηΧρονοσειρών
Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα: Ιδιότητες και εκτίμηση των αυτοπαλίνδρομων (AR) μοντέλων. Κριτήρια προσδιορισμού της τάξης των (AR) μοντέλων.
Μοντέλα Κινητού Μέσου: Ιδιότητες και εκτίμηση των MA μοντέλων. Προσδιορισμός της τάξης των MA μοντέλων. Προβλέψεις.
Μοντέλα ARMA: Ιδιότητες και εκτίμηση των ARMA μοντέλων. Προσδιορισμός της τάξης των ARMA μοντέλων. Προβλέψεις.
Μοντελοποίηση: Στατιστική ανάλυση – Διαγνωστικοί έλεγχοι για τα κατάλοιπα.
Μη Στασιμότητα Μοναδιαίας Ρίζας: Ντετερμινιστικές και στοχαστικές τάσεις. Τυχαίος περίπατος. Μοναδιαίες ρίζες. Ελεγχος μοναδιαίων ριζών.
Συνολοκλήρωση – Εισαγωγή: Γραμμικές σχέσεις τυχαίων μεταβλητών με μοναδιαίες ρίζες. Το διάνυσμα συνολοκλήρωσης. Ελεγχος συνολοκλήρωσης στα πλαίσια μιας εξίσωσης.
Μοντέλα Μεταβλητότητας: ARCH, GARCH, GARCH-M, EGARCH.
