Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Διακογιάννης

Μάθημα: Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Σκοπός

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα που σχετίζονται με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση πρακτικών ασκήσεων.

Συγγράμματα

Copeland T. E. and J. F. Weston,  Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company, 1983.

Diacogiannis G., Financial Management, McGraw-Hill (1994), Κεφάλαια 8-9.

Αναλυτικό Περίγραμμα του Μαθήματος

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων

Ανάλυση Μετοχών με τα Κριτήρια του Markowitz

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων I

• Εγχώρια Διαφοροποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
• Στοιχεία Χαρτοφυλακίων

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων II

• Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια κατά Markowitz
• Υπολογισμός του Αποδοτικού Συνόλου Χαρτοφυλακίων Μέθοδο του Markowitz
• Υπολογισμός του Αποδοτικού Συνόλου Χαρτοφυλακίων με τη Μέθοδο  του Roll

Επιλογή Χαρτοφυλακίων

• Θεωρία Χρησιμότητας

Υπόδειγμα της Αγοράς

• Συστηματικός Κίνδυνος
• Χρήση του Υποδείγματος της Αγοράς

Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς

• Το Υπόδειγμα της Κεφαλαιαγοράς
• Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (ΥΑΚΣ)
• Χρήσεις του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

Εμπειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ

• Εμπειρικές Μελέτες του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
• Κριτική του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου

• Δείκτες Αποτελεσματικότητας
• Αξιολόγηση Χρηματιστηριακών Επενδύσεων με Εφαρμογή της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου
• Κριτική των Δεικτών Αποτελεσματικότητας

 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας

• Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APM)
• Χρήσεις Υποδείγματος Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας

Ανακοινώσεις
{loadposition announcements_position}

Υλικό Μαθήματος