Χρίστου – Οικονομετρία
Διδάσκων: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Χρίστου
Μάθημα: Οικονομετρία
Βιβλιογραφία:
- Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2006.
- Χρήστου Γ.Κ., “Εισαγωγή στην οικονομετρία”, Gutenberg, Αθήνα, 2002
Aλλη Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Johnston, J. and J. Dinardo, “Econometric Methods”, McGraw-Hill, 1997.
- Maddala, G.S., “Introduction to Econometrics”, Wiley, 2002.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Επαγωγική Στατιστική: Σύντομη ανασκόπηση
- Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας.
- Μέθοδοι εκτίμησης και ιδιότητες εκτιμητών.
- Ελεγχος Υποθέσεων.
Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης
- Οι κλασικές υποθέσεις.
- Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
- Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss–Markov, κατανομές εκτιμητών.
- Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο.
Γραμμικό Μοντέλο Πολλαπλής Παλινδρόμησης
- Οι κλασικές υποθέσεις
- Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
- Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss–Markov, κατανομές εκτιμητών.
- Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο
- Ελεγχος Wald, ο έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας LR, ο έλεγχος πολλαπλασιαστή Lagrange.
Παραβίαση των Κλασικών Υποθέσεων: Αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα
- Επιπτώσεις της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας στις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων.
- Εκτίμηση: Ο γενικευμένος εκτιμητης ελαχίστων τετραγώνων GLS (Generalized Least Squares). Οι ιδιότητες του GLS εκτιμητή.
- Ελεγχος για ετεροσκεδαστικότητα: έλεγχος Breusch–Pagan και έλεγχος White.
- Ετεροσκεδαστικότητα και σταθμισμένη εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων.
- Αυτοσυσχέτιση και εφικτοί εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων.
- Ελεγχος για αυτοσυσχέτιση: Ελεγχος Durbin–Watson, Ελεγχος Box–Pierce Q–test.
Παραβίαση των Κλασικών Υποθέσεων: Σφάλματα στις μεταβλητές
- Σφάλματα στις μεταβλητές και οι επιπτώσεις στους εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων.
- Η λύση του προβλήματος: η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Ιδιότητες του εκτιμητή βοηθητικών μεταβλητών.