Χρίστου – Οικονομετρία

12-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Χρίστου

Μάθημα: Οικονομετρία


 

Βιβλιογραφία:

  • Jeffrey M. Wooldridge, “Εισαγωγή στην οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2006.
  • Χρήστου Γ.Κ., “Εισαγωγή στην οικονομετρία”, Gutenberg, Αθήνα, 2002

 

Aλλη Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Johnston, J. and J. Dinardo, “Econometric Methods”, McGraw-Hill, 1997.
  • Maddala, G.S., “Introduction to Econometrics”, Wiley, 2002.


Περιεχόμενο Μαθήματος:

Επαγωγική Στατιστική: Σύντομη ανασκόπηση

  • Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας.
  • Μέθοδοι εκτίμησης και ιδιότητες εκτιμητών.
  • Ελεγχος Υποθέσεων.

Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

  • Οι κλασικές υποθέσεις.
  • Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
  • Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα GaussMarkov, κατανομές εκτιμητών.
  • Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο.

Γραμμικό Μοντέλο Πολλαπλής Παλινδρόμησης

  • Οι κλασικές υποθέσεις
  • Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας.
  • Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα GaussMarkov, κατανομές εκτιμητών.
  • Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο
  • Ελεγχος Wald, ο έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας LR, ο έλεγχος πολλαπλασιαστή Lagrange.

 

Παραβίαση των Κλασικών Υποθέσεων: Αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα

  • Επιπτώσεις της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας στις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων.
  • Εκτίμηση: Ο γενικευμένος εκτιμητης ελαχίστων τετραγώνων GLS (Generalized Least Squares). Οι ιδιότητες του GLS εκτιμητή.
  • Ελεγχος για ετεροσκεδαστικότητα: έλεγχος BreuschPagan και έλεγχος White.
  • Ετεροσκεδαστικότητα και σταθμισμένη εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων.
  • Αυτοσυσχέτιση και εφικτοί εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων.
  • Ελεγχος για αυτοσυσχέτιση: Ελεγχος DurbinWatson, Ελεγχος BoxPierce Qtest.

Παραβίαση των Κλασικών Υποθέσεων: Σφάλματα στις μεταβλητές

  • Σφάλματα στις μεταβλητές και οι επιπτώσεις στους εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων.
  • Η λύση του προβλήματος: η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Ιδιότητες του εκτιμητή βοηθητικών μεταβλητών.