Σκοπός του Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής
(α) θα γνωρίζει τις θεμελειώδεις υποθέσεις για την εφαρμογή του γραμμικού υποδείγματος και την εκτίμησή του με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, αλλά και με εναλλακτικές μεθόδους,
(β) θα μπορεί να ερμηνεύει τις εκτιμημένες παραμέτρους του γραμμικού υποδείγματος καθώς και όταν χρησιμοποιούνται ο λογάριθμος μιας επεξηγηματικής ή της εξαρτημένης μεταβλητής. Επίσης θα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα από τους τυπικούς πίνακες που παράγουν οικονομετρικά πακέτα λογισμικού,
(γ) θα γνωρίζει τις επιπτώσεις παραβίασης των κλασικών υποθέσεων, όπως όταν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα, πολυσυγγραμμικότητα ή όταν έχει παραλειφθεί κάποια έπεξηγηματική μεταβλητή,
(δ) θα μπορεί να ελέγξει την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας και θα γνωρίζει πώς αντιμετωπίζεται,
(ε) θα μπορεί να χρησιμοποιεί δίτιμες (dummy) μεταβλητές και να ερμηνεύει τους εκτιμημένους συντελεστές,
(στ) Θα γνωρίζει το σκοπό και τις βασικές ιδιότητες μη γραμμικών υποδειγμάτων (probit, logit).
(ζ) θα γνωρίζει τις βασικές αρχές της μεθόδου των Instrumental Variables για τη θεραπεία του προβλήματος της ενδογένειας,
(η) θα έχει έρθει σε μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα R. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δει πώς εισάγονται δεδομένα από αρχεία, και τις βασικές συναρτήσεις της, οι οποίες χρειάζονται για να μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα και να εφαρμόσει σε αυτά τις οικονομετρικές μεθόδους που έμαθε.

Περιεχόμενο του Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στις ακόλουθες ενότητες:

1) Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση
Η φύση της Οικονομετρίας
Ο στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και τα μοντέλα παλινδρόμησης.
Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, απλά μοντέλα παλινδρόμησης, το κλασικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης.
Το Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

2) Οι κλασικές υποθέσεις.
Εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές δειγματικών ροπών, μέθοδος ροπών.
Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.
Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης

3) Η περίπτωση των k ανεξάρτητων μεταβλητών
Ερμηνεία της εξίσωσης παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων
Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων
Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
Έλεγχος πολλαπλών γραμμικών περιορισμών
Ασυμπτωτικές ιδιότητες των ελαχίστων τετραγώνων: Συνέπεια και αποτελεσματικότητα των εκτιμητριών
Συνέπειες της πολυσυγγραμμικότητας
Ετεροσκεδαστικότητα

4) Συνέπειες για την εκτιμήτρια ελαχίστων τετραγώνων
Συμπερασματολογία «ανθεκτική» ως προς την ετεροσκεδαστικότητα
Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας
Σταθμισμένα και Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα

5) Ανάλυση Παλινδρόμησης με Ποιοτικές Πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές
Παλινδρόμηση με μία πλασματική (δίτιμη) μεταβλητή
Χρήση πλασματικών μεταβλητών για πολλαπλές κατηγορίες
Μία δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή: το γραμμικό μοντέλο για τη πιθανότητα

6) Ειδικά θέματα
Τα υποδείγματα Probit και Logit
Ενδογένεια και η μέθοδος των Instrumental Variables

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται μια παρουσίαση της γλώσσας R και της διεπαφής RStudio.
Περιγράφονται οι βασικές συναρτήσεις της R για τον χειρισμό δεδομένων
Δίνονται παραδείγματα με χρήση βασικών συναρτήσεων για την ανάλυση παλινδρόμησης, σύμφωνα με τη διδαχθείσα ύλη.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Μια σύγχρονη προσέγγιση, 6η αμερικάνικη έκδοση (συγγρ. Jeffrey M. Wooldridge, εκδόσεις Παπαζήση)
2. Ενοποιημενες Ποσοτικες Μεθοδοι στα Οικονομικα, Ν. Πιττής, Εκδόσεις Διπλογραφία
3. Σημειώσεις Καθηγητή