ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (M.Sc.) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι  

Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης Σαμαρτζής

 Βιβλιογραφία

• Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, Cambridge University Press , 2019.

• Ενοποιημένες ποσοτικές μέθοδοι στα Οικονομικά, Εκδόσεις Διπλογραφία, 2019.

• Σημειώσεις καθηγητή.

Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

• Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig, “Applied Time Series Econometrics” , Cambridge University Press, 2008.

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή

• Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική.
• Ντετερμινιστικά και στοχαστικά φαινόμενα.
• Αρχές μοντελοποίησης.

Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας

• Η έννοια του τυχαίου και του μή τυχαίου δείγματος.
• Θεωρία πιθανοτήτων, τυχαία πειράματα, χώρος πιθανότητας.
• Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής, της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής πιθανότητας, της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας και της ανεξαρτησίας.
• Δεσμευμένες πιθανότητες & θεώρημα Bayes.

Επαγωγική Στατιστική

• Εκτιμητής, ιδιότητες πεπερασμένων δειγμάτων, ασυμπτωτικές ιδιότητες.
• Μεθοδοι εκτίμησης. Μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας.
• Ελεγχοσυναρτήσεις, έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης, το μέγεθος και η δύναμη ενός στατιστικού ελέγχου.
• Ιδιότητες εκτιμητών, θεώρημα Gauss-Markov, κατανομές εκτιμητών.
• Προσδιορισμός, έλεγχος υποθέσεων.
• Εφαρμογές με τη χρήση του προγράμματος Eviews.

Παλινδρόμηση

• Ο στατιστικός γενεσιουργός μηχανισμός και τα μοντέλα παλινδρόμησης.
• Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, απλά μοντέλα παλινδρόμησης, το κλασικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, αυτοπαλίδρομα μοντέλα.

Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

• Οι κλασικές υποθέσεις.
• Ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, πολυσυγγραμμικότητα.
• Ελεγχος υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος t, F-έλεγχος, ο συντελεστής προσδιορισμού R-τετράγωνο.
• Προβλέψεις χρησιμοποιώντας μοντέλα παλινδρόμισης.