Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Οικονομετρία εστιάζει σε συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές εφαρμογές οι οποίες απαιτούν τη χρήση οικονομετρικών εργαλείων.  Όλες οι έννοιες – οικονομετρικές και χρηματοοικονομικές – θα αναλύονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, ωστόσο οι φοιτητές θεωρείται ότι έχουν βασικές γνώσεις ποσοτικών μεθόδων και οικονομετρίας. Τα θέματα που θα εξεταστούν είναι σύγχρονα και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην αγορά.

Περιεχόμενο του Μαθήματος

Διαλέξεις 1^ης–3^ης εβδομάδας: Εκτίμηση μη σταθερών συντελεστών ενός μοντέλου παλινδρόμησης

Διαλέξεις 4^ης–6^ης εβδομάδας: Backtesting Επενδυτικών Στρατηγικών

Διαλέξεις 7^ης–8^ης εβδομάδας: Δυαδικά μοντέλα παλινδρόμησης (Binary Modes)

Διαλέξεις 9^ης–11^ης εβδομάδας: Ανάλυση Συμβάντων – Event Studies

Διαλέξεις 12^ης–13^ης εβδομάδας: Έλεγχος Υποθέσεων με τη Μέθοδο Bootstrapping

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Hall, P. and Wilson, S.R., 1991. Two guidelines for bootstrap hypothesis testing. Biometrics, 47(2), pp.757-762.