Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2025-26
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
Αρχεία και Σύνδεσμοι
5ο ή 7ο Εξάμηνο
ΧΡΟΑΧ01
Κωδικός Μαθήματος
7,5
Μονάδες ECTS
Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα των σύγχρονων οικονομετρικών εργαλείων στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών εννοιών και φαινομένων. Συγκεκριμένα, η κατανόηση, η εφαρμογή και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων αποτελούν βασική γνώση στην εργαλειοθήκη του σύγχρονου οικονομολόγου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- Να χρησιμοποιήσουν ένα σύγχρονο οικονομετρικό εργαλείο,
- Να αναλύσουν τις στατιστικές και οικονομετρικές ιδιότητες υποδειγμάτων,
- Να αναλύσουν χρηματοοικονομικά δεδομένα με χρήση στατιστικών μέτρων και διαγραμμάτων
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- Βασικές έννοιες στατιστικής (κατανομές, περιγραφική στατιστική)
- Τύποι δεδομένων
- Αποδόσεις και θεωρία χαρτοφυλακίου
- Παλινδρόμηση (η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές, υποθέσεις, τυπικό σφάλμα)
- Έλεγχος υποθέσεων
- Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (έλεγχος F, R2)
- Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (principal component analysis)
- Τα προβλήματα των οικονομετρικών υποδειγμάτων (έλεγχοι, διόρθωση) – Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Πολυσυγγραμμικότητα-Σταθερότητα παραμέτρων)
- Μονομεταβλητά υποδείγματα χρονοσειρών
- Υποδείγματα κινητού μέσου
- Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα
- ARMA υποδείγματα
- Υποδείγματα και προβλέψεις
