Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα αυτό εστιάζει στην ανάπτυξη της θεωρίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου και στη διερεύνηση των πρακτικών της εφαρμογών.

Σκοπός του μαθήματος είναι νααναλύσει την κατασκευή και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων αξιογράφων με βάση τα χαρακτηριστικά κινδύνου-αναμενόμενης απόδοσής τους. Ειδκότερα, παρουσιάζονται
οι κύριες τεχνικές για την αξιολόγηση και επιλογή αξιογράφων ενός χαρτοφυλακίου, για την επίδρασή τους στην αναμενόμενη απόδοση και στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, και για τον υπολογισμό των επενδυτικών του ποσοστών. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά τα σύγχρονα γραμμικά μοντέλα αποτίμησης της θεωρίας χαρτοφυλακίου, όπως το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, το
Υπόδειγμα του Ενός Δείκτη, και το Υπόδειγμα Αποτίμησης Arbitrage. Τέλος, αναφέρονται τα βασικά μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Αριθμητικές εφαρμογές και μία εργασία κατασκευής και διαχείρησης χαρτοφυλακίου με δεδομένα της αγοράς πραγματοποιούνται στο Excel.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

• Z. Bodie, A. Kane and A. Marcus, Investments, 11th Edition, McGraw-Hill, 2018.
• Γεώργιος Π. Διακογιάννης, Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Ανάλυση & Εφαρμογές, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, 2019.