ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Διδάσκων : Αναπλ. Καθηγητής Ν. Κουρογένης

Τηλέφωνο: 210-4142142
Email: nkourog@unipi.gr

Διάρκεια: 30 ώρες

Γραφείο: 332

Σκοπός

Το μάθημα έχει σαν σκοπό (α) την παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν στη μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών μεγεθών, και (β) στην παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αυτών των υποδειγμάτων με τη χρήση της γλώσσας R. Η δομή του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

• Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά δεδομένα και στη γλώσσα R
• Στοιχεία θεωρίας χρονοσειρών
• Γραμμικά υποδείγματα για τη μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών
• Υποδείγματα μοντελοποίησης της διακύμανσης χρηματοοικονομικών μεγεθών
• Προβλέψεις χρηματοοικονομικών χρονοσειρών
• Υποδείγματα χρηματοοικονομικών αποδόσεων και η εκτίμησή τους
• Εισαγωγή στα μέτρα αποτίμησης χρηματοοικονομικού κινδύνου

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

1. Σημειώσεις μαθήματος
2. An introduction to analysis of financial data with R, by Ruey S. Tsay, Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2012, ISBN 978-0-470- 89081-3.
3. Brooks, C. (2008), Introductory econometrics for finance, 2nd edn, Cambridge University Press, Cambridge.
4. Campbell, J., Lo, A. & MacKinlay, A. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.